NSFR-Forecast Content App

Die ORRP-Lösung für eine

NSFR-Vorschaurechnung

NSFR – Einhaltung einer Mindestquote ab 28. Juni 2021

Mit Inkrafttreten der CRR II zum 28. Juni 2021 ersetzen die neuen Anforderungen zur Net Stable Funding Ratio (NSFR) die bisherigen Anforderungen nach CRR I. Im Zentrum steht die Einhaltung einer NSFR-​Mindestquote von 100 Prozent sowie deren kontinuierliche Überwachung.

Während die NSFR-​Kennzahl für die Meldung nur den aktuellen Zeitpunkt betrachtet, wird mit der NSFR-​Vorschaurechnung deren weitere Entwicklung in der Zukunft überwacht. Banken stehen damit vor der Herausforderung, die NSFR täglich einhalten, quartalsweise melden und aktiv steuern zu müssen.

NSFR-​​Forecast - eine interdisziplinäre Aufgabe

Dazu bedarf es einheitlicher Methodiken und Verfahren, die auf den relevanten Daten des Meldewesens basieren. Unter Hinzunahme von Planungsannahmen der Institute können unterschiedliche Planszenarien eingebracht werden, deren Auswirkungen und erforderlichen Maßnahmen das Treasury eruiert, analysiert und durchführt. Mit dieser Vorgehensweise wird Konsistenz in Daten und Methoden der Planung, Überwachung und Steuerung sichergestellt.

Profitieren Sie von unserer flexiblen ORRP-​Lösung - der NSFR-​Forecast Content App

Die NSFR-Forecast Content App von msgGillardon und BSM vereint die Anforderungen von Risikocontrolling und Treasury in einer leicht integrierbaren und flexibel einsetzbaren Lösung zur Prognose der NSFR-Kennzahl. Sie ist nach den Prinzipien der ORRP entwickelt.

Für die Content App ist keine eigene Datenhaltung erforderlich. Alle erforderlichen Daten und Konfigurationen werden über Schnittstellen zugeliefert und sind unabhängig von der gewählten Persistenz. Die Zulieferung der Daten erfolgt aus dem Meldewesensystem.

Anwender unserer Meldewesen-Lösung BAIS profitieren von einer integrierten Schnittstelle. Mit Installation der Content App steht der Zugriff auf die Daten zur Verfügung. LCR-Kompass-Anwender können außerdem auf die im Kompass hinterlegten Planungsannahmen beziehungsweise Steuerungsmaßnahmen zugreifen.

Für den Betrieb benötigt die Content App weder eine eigene Oberfläche (UI) noch eine eigene Datenbank. Die Systemausstattung richtet sich nach den gewünschten Laufzeiten und Menge und Komplexität der zu berechnenden Szenarien und Planungssichten.

Die Ergebnisse der granularen Vorschaudaten werden auswertungsorientiert über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt und ermöglichen eine fachlogikfreie Aufbereitung. Schemata und Auswertungen stehen in unterschiedlichen Business-Intelligence-(BI-)Tools zur Verfügung, die optional zum Einsatz gebracht werden können.

Die Auswertung kann in einem hauseigenen Data Warehouse oder in einer eigens eingerichteten Umgebung erfolgen.

Abbildung 1: NSFR Forecast Content App

Die Vorteile der NSFR-​Forecast Content App auf einen Blick

konsistente Daten und Berechnungslogik in Meldung und Vorschau
hochperformante Verarbeitung
flexible Integration individueller Szenarien, Planung und Maßnahmen
vielfältige Auswertungsmöglichkeiten in BI-Tools