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Geldmarktstatistik

Geldmarktstatistik / Money Market Statistical Reporting (MMSR)

Regulatorische Anforderungen der EZB
Mit der Verordnung (EU) 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (Money Market Statistical Reporting oder kurz MMSR) möchte sich die Europäische Zentralbank auf Transaktionsbasis einen umfassenderen Überblick über die Geldmärkte in Europa verschaffen.

Zweck der Erhebung ist es, fundierte Informationen zu Geldmarktaktivitäten und Geldmarktkonditionen für das Eurosystem zu erfassen. Damit sowohl eine Einschätzung der aktuellen Marktlage, als auch die Erfassung struktureller Entwicklungen möglich ist, müssen die relevanten Informationen zeitnah und laufend zur Verfügung stehen.

Zum groben Umfang der Meldung gehören:

  • Tagesaktuelle Meldungen auf Transaktionsebene
  • Geldmarktgeschäfte zwischen monetären Finanzinstituten und zwischen monetären Finanzinstituten und sonstige Finanzinstituten, dem Staat oder nichtfinanziellen Kapi-talgesellschaften.
  • Auf Ebene des Einzelinstituts einschließlich Zweigniederlassung in der EU und den EFTA-Staaten
  • Ausgenommen sind gruppeninterne Transaktionen

 

Inhaltlich umfasst die Meldung besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte sowie Derivate (Fremdwährungsswap (FX-SWAP) / Overnight Index Swap (OIS)).

Die berichtspflichtigen Institute werden von der Europäischen Zentralbank benannt. Die Deutsche Bundesbank hat die Möglichkeit, weitere Berichtspflichtige zu benennen. Informiert werden die betroffenen Institute mindestens vier Monate vor Beginn der erstmaligen Meldung.

Erster Meldetermin ist der 1. Juli 2016. Die offizielle Testphase der EZB ist vom 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 anberaumt. In diesem Zeitraum sind berichtspflichtige Institute aufgefordert, stichpunktartig Testmeldungen abzugeben.

Bereits vom 1. Februar 2016 bis zum 31.03.2016 ist eine inoffizielle Testphase anberaumt. In diesem Zeitraum testet die Deutschen Bundesbank den Prozess inklusive Rückmeldung, um so einen späteren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

 

Unsere Lösung

Mit dem neuen Modul BAIS-Geldmarktstatistik bietet BSM eine Standardsoftware zur Abdeckung dieser neuen regulatorischen Anforderungen an. Aufgrund ihrer Architektur kann diese Lösung sowohl von BAIS-Anwendern als auch von anderen Instituten einfach eingesetzt werden.

Das Modul BAIS-Geldmarktstatistik ist ein eigenständiges Programm, das keine weiteren BAIS-Module voraussetzt. Der Meldungsumfang des Moduls unterstützt die Meldungserstellung der Geldmarktstatistik über eine separate Schnittstellenverarbeitung, Verwaltungsmöglichkeiten sowie der ExtraNet-Datei-Erstellung bis hin zur automatisierten Upload-Funktionalität der Datei an die Deutsche Bundesbank.

Für meldende Institute besteht eine tägliche Einreichungspflicht zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr des Folgetages. Um diese Meldepflicht umfassend zu unterstützen, kann BAIS-Geldmarktstatistik vollständig automatisiert eingesetzt werden.

Leistungsumfang BAIS-Geldmarktstatistik

Datenversorgung

Die Datenversorgung zur Geldmarktstatistik kann über einfach anzubindende Schnittstellen, manuelle Erfassung sowie einer Kombination aus beidem in BAIS erfolgen.

In Ergänzung zur automatisieren Datenanlieferung stehen komfortable Verwaltungsprogramme zur manuellen Anlage von Transaktionen sowie zur Anpassung über Schnittstelle angelieferter Transaktionen zur Verfügung.

Validierung

Transaktionen werden bei der manuellen Erfassung online beziehungsweise bei automatischer Anlieferung validiert.

ExtraNet-Datei-Erstellung

Die ExtraNet-Datei wird aus dem vorhandenen Datenhaushalt im XML-Format erstellt und anhand der seitens der Aufsicht veröffentlichten Validierungsregeln geprüft. Mögliche Validierungsfehler werden protokolliert.

Upload der ExtraNet-Datei

Nach erfolgreicher Datei-Erstellung wird die ExtraNet-Datei über die hinterlegten Anmeldeinformationen automatisch zur Bundesbank übermittelt.

Operating

Die einzelnen Verarbeitungsschritte (Schnittstellenübernahme, Validierung, ExtraNet-Datei-Erstellung und Upload der ExtraNet-Datei) können manuell oder batchgesteuert aufgerufen werden.

Für den automatisieren Batch-Aufruf stehen Batch-Skripte zur Verfügung, die in institutseigene Verarbeitungsroutinen beispielsweise über Scheduler integriert werden können.

 

Steckbrief: BAIS-Geldmarktstatistik

BAIS-Geldmarktstatistik ist ein eigenständiges Modul und deckt die aufsichtlichen Anforderungen der Meldepflichten gemäß Geldmarktstatistik (MMSR) vollumfänglich ab.

  • Anlieferung der Geldmarkttransaktionen über eine oder mehrere Schnittstellen
  • Manuelle Nachbearbeitung oder Kompletterfassung möglich – Transaktionsverwaltung
  • EBA-Validierungsfunktionalität integriert
  • Granulares Rechte- / Rollenkonzept
  • Fachliche und technische Reorganisationsmöglichkeit
  • Meldungserstellung via XML-Spezifikation
  • Darstellung des Lebenszyklus einer Transaktion
  • Benutzergesteuerter Upload
  • Batchgesteuerter Upload (voll automatisch, täglich / wöchentlich)
  • Historisierung und Archivierungsfunktionalitäten
  • Systemintegration in BAIS beziehungsweise als Standalone-Lösung
  • Restartfähigkeit

 

Mit BAIS-Geldmarktstatistik kann der gesamte Meldeprozess vollständig automatisiert werden. Das Modul ist für alle Institute geeignet, unabhängig, ob sie BAIS-Anwender sind oder nicht.