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LCR-Steuerung

LCR-Steuerung und -Optimierung

LCR-Steuerung – Die Herausforderung
Das Thema Liquiditätsrisiko ist seit der Finanzmarktkrise in den Fokus der Bankenaufsicht gerückt. Zur Überwachung der Liquiditätsrisiken hat die Aufsicht seither umfangreiche Maßnahmen beschlossen:

  • Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) zur Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit der Banken in einem Stressszenario in den nächsten 30 Tagen.
  • Geplante Einführung der Net Stable Funding Ratio (NSFR) zur Optimierung der strukturellen Liquidität von Kreditinstituten über einen Zeithorizont von einem Jahr.
  • Einführung zusätzlicher Instrumente zur Liquiditätsüberwachung in Form der ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics).
  • Mit Veröffentlichung der SREP-Leitlinien (Supervisory Review and Evaluation Process) der EBA wird in der Säule 2 zukünftig auch eine Bewertung der Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken erfolgen (ILAAP-Prozess).

 

Aktive Steuerung der LCR
Da die LCR täglich einzuhalten ist und ihre Steuerung künftig von der Aufsicht bewertet wird, reicht eine stichtagsbezogene Meldung nicht aus. Vielmehr wird auch eine Vorschau der künftigen LCR-Entwicklung erforderlich. Zudem sollte die Bank in der Lage sein, die LCR zu steuern.

Anders als die Kennziffer aus der Liquiditätsrisikoverordnung (LiqV) ist die LCR-Kennziffer sehr volatil. Die Berechnung ist aufgrund der vorgegebenen Puffer-Grenzen und Haircuts für die liquiden Aktiva, der Zufluss-Grenzen und der unterschiedlichen Zufluss- und Abflussraten komplex. Die Einhaltung der LCR-Kennziffer ist bei nicht optimaler Steuerung der Zu- und Abflüsse und des Liquiditätspuffers teuer.

 

Die Lösung - LCR-Kompass

Gemeinsam mit Prof. Dr. Christian Schmaltz, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Liquiditätssteuerung befasst, hat BSM die Lösung BAIS LCR-Kompass entwickelt. Der LCR-Kompass gibt Orientierung bei folgenden Fragen:

BAIS LCR-Steuerung

  • Wo steht meine LCR morgen, übermorgen, …, am nächsten Stichtag, am übernächsten Stichtag, …, in einem Jahr im going concern oder einem moderaten Stressfall?
  • Wo unterschreiten die zukünftigen LCRs das interne beziehungsweise regulatorische Limit?
  • Wie wirken sich neue Repos, Reverse Repos, Collateral Swaps, etc. auf zukünftige LCRs aus (Auswirkungen von Maßnahmen)?

BAIS LCR-Optimierung

  • Was kann ich tun, um die heutige und zukünftige LCRs einzuhalten – und das möglichst GuV-schonend?
  • Was kann ich tun, um meine GuV zu verbessern, ohne dass die zukünftigen LCR unter das interne Limit fallen?

 

BAIS LCR-Kompass: alles im Blick

BAIS LCR-Kompass: alles im Blick

LCR mit Einzelgeschäften

LCR mit Einzelgeschäften

Umfassendes Leistungsportfolio
Für die BAIS LCR-Steuerung werden die Informationen aus den BAIS LCR-Workdateien verarbeitet. Die Anwendung verwendet damit dieselben Geschäftsdaten und dieselbe Methodik, wie sie auch für die Berechnung der regulatorischen LCR-Meldung verwendet werden. Im Gegensatz zur LCR-Meldung, die nur die Geschäftsvorfälle aus den Workdateien berücksichtigt, die im 30 Tage Horizont liegen, werden für die LCR-Steuerung die Cashflows der nächsten 396 Tage berücksichtigt, um einen LCR-Forecast für die nächsten 366 Tage zu ermitteln.Für die Prolongations- und Neugeschäftsannahmen im Going-Concern-Ansatz stehen Erfassungsdialoge zur Verfügung. Alternativ können die Informationen über Schnittstelle angeliefert werden. Die Erfassung der Maßnahmen erfolgt ebenfalls über einen Erfassungsdialog.

Die Menüpunkte der Anwendung selbst werden in einem separaten Frame innerhalb der BAISjava-Anwendung zur Verfügung gestellt, so dass die Dialoge der Anwendung von anderen Dialogen der BAISjava-Anwendung getrennt sind.

Die Datenbanktabellen der LCR Steuerung sind in der BAISjava-Datenbank integriert.

Steckbrief: BAIS LCR-Steuerung

Die LCR wird monatlich gemeldet, die Einhaltung muss aber täglich kontrolliert werden. Dies stellt Banken vor Herausforderungen.

Das Modul LCR-Steuerung beantwortet die zentralen Fragen der Bank:

  • Wie entwickelt sich die LCR?
  • Wo unterschreitet die LCR das regulatorische Limit?
  • Wie wirken sich Maßnahmen auf die Entwicklung der LCR aus?

 

Die BAIS LCR-Steuerung setzt auf den Daten und der Methodik des Meldewesens auf und ergänzt dieses um Planungsannahmen und Maßnahmen aus der Steuerung.

Die LCR-Steuerung ist als eigenständig nutzbares, aber voll integriertes Modul in BAIS umgesetzt. Eine Trennung der Dialoge und Funktionalitäten von weiteren Meldungen kann über über Rechte/Rollen erfolgen.

 

Ausblick BAIS LCR-Optimierung
Die Konzeption der Komponente BAIS LCR-Optimierung als Teil des BAIS LCR-Kompass startet Ende 2015. Der BAIS LCR-Kompass wird im Rahmen dieser Weiterentwicklung um GuV-Informationen ergänzt. Ein Optimierungsalgorithmus berechnet GuV-schonende Vorschläge für Neugeschäfte, um die LCR-Kennziffer innerhalb einer Bandbreite zu halten. Die Komponente BAIS LCR-Optimierung steht als neues Modul in BAISjava Mitte 2016 zur Verfügung.

 

Beratungsunterstützung
Ergänzend bieten wir Ihnen in Kooperation mit unserem Schwesterunternehmen msgGillardon gerne auch die Begleitung in der fachlich-methodischen Einführung der Lösung an. Dies kann zum Beispiel die Ermittlung und Hinterlegung der notwendigen Plandaten, die Interpretation der Ergebnisse oder auch die Zusammenführung der BAIS LCR-Steuerung mit den internen Steuerungskreisen Ihres Institutes umfassen.